Solicitar opções de spread fx

Comunidade de negociação Forex on-line.
Esta página cobre tudo o que você precisa saber sobre os preços de oferta e oferta no mercado de negociação Forex on-line, a partir da definição de preços de compra e venda de Forex, ao uso do spread de oferta e oferta.
O preço do lance de negociação Forex é o preço pelo qual o mercado está preparado para comprar um par de divisas específico no mercado de negociação Forex. Este é o preço que o comerciante da Forex compra sua moeda base. Na cotação, o preço do lance Forex aparece à esquerda da cotação da moeda. Por exemplo, se o par EUR / USD for 1.2342 / 47, o preço da oferta é 1.2342. O que significa que você pode vender o EUR por 1.2342 USD.
Um preço de negociação Forex é o preço pelo qual o mercado está pronto para vender um certo par de moedas Forex Trading no mercado Forex on-line. Este é o preço que o comerciante compra. Parece ao direito da cotação Forex. Por exemplo, no mesmo par EUR / USD de 1.2342 / 47, o preço da peça 1,2347. Isso significa que você pode comprar um EUR por 1.2347 USD.
O spread de oferta e oferta Forex representa a diferença entre a compra e as taxas de venda. Isso significa o lucro esperado da transação Forex Trading on-line. O valor de Bid / Ask Spread é definido pela liquidez de um estoque. Se o estoque é altamente líquido, significa que muitas unidades de ações estão sendo compradas e vendidas, e o spread de oferta / solicitação de Forex será menor. Os comerciantes preferem moeda estrangeira com um spread de oferta / solicitação menor, porque significa que seu par de dinheiro é apenas para a moeda e não é desperdiçado na diferença de spread de oferta / oferta. Um menor spread de oferta / oferta de Forex permite que o comerciante reduza suas perdas.

Bid-Ask Spread.
O que é um "Bid-Ask Spread"
Um spread de oferta e solicitação é o valor pelo qual o preço de venda excede o preço de oferta de um ativo no mercado. O spread bid-ask é essencialmente a diferença entre o preço mais alto que um comprador está disposto a pagar por um ativo e o preço mais baixo que um vendedor está disposto a aceitar para vendê-lo.
BREAKING DOWN 'Bid-Ask Spread'
O spread bid-ask é um reflexo da oferta e demanda de um bem em particular. As propostas representam a demanda, e as perguntas representam a oferta para o ativo. A profundidade das ofertas e as perguntas podem ter um impacto significativo no spread bid-ask, tornando-se alargar significativamente se alguém superar o outro ou se ambos não são robustos. Os fabricantes de mercado e os comerciantes ganham dinheiro explorando a propagação de oferta e solicitação e a profundidade das propostas e pede para compensar a diferença de spread.
A relação Bid-Ask Spread para liquidez.
O tamanho do spread bid-ask de um ativo para outro difere principalmente por causa da diferença de liquidez de cada ativo. Alguns mercados são mais líquidos do que outros. Por exemplo, a moeda é considerada o ativo mais líquido do mundo, e o spread bid-ask no mercado de moeda é um dos menores (um centésimo por cento); em outras palavras, a propagação pode ser medida em frações de centavos. Por outro lado, menos ativos líquidos, como ações de menor capital, podem ter spreads que equivalem a 1 a 2% do preço mais baixo do banco.
Compreender como funciona um lance-pedido funciona ajudando na sua estratégia de investimento. Leia como calcular o lance - Pergunte a propagação e os conceitos básicos do lance - Pergunte espalhar para aprender mais sobre esse conceito.

Pedir opções de propagação de fx
Obter através da App Store Leia esta publicação em nosso aplicativo!
Opções de compra entre os preços de oferta e de oferta, ou mesmo no preço da oferta ou abaixo?
Para aqueles comerciantes de opções mais experientes, estou me perguntando se você pode compartilhar o que você encontrou em relação à compra perto, ou possivelmente abaixo da oferta. Por exemplo, ontem em um mercado ligeiramente crescente para uma ação, coloquei uma ordem limite para comprar uma chamada ao preço da oferta, e foi executada após cerca de 5 minutos, mesmo que o estoque subisse um pouco no preço, mas de forma constante. Minhas perguntas específicas são:
1) Com que frequência você consegue comprar uma opção, perto, em, ou abaixo do preço da oferta. Existem condições particulares para as condições de mercado que permitem isso? (Obviamente, em um mercado em queda, o preço da oferta também está caindo ..., portanto, espero que a questão ainda seja válida)
2) A mesma pergunta sobre a venda, em relação à pergunta.
3) Você percebe melhor capacidade de fazer isso para colocar em vez de chamadas?
[se você olhar para o preço da fórmula black-sholes] 4) Você percebe melhor capacidade de fazer isso como um fator do que a fórmula de black-sholes diz que o preço da opção real deve ser. Isto é, Se isso mostra um valor um pouco menor que o preço da oferta, isso influencia o que você vê que ocorre?
Muito obrigado. Eu estou imaginando todas as opções experientes que os comerciantes executam diretamente ou indiretamente, pois as ordens limitadas são atingidas? Sua experiência é muito apreciada.
---- Eu quero adicionar este gráfico que realmente ajuda a mostrar as coisas e a resposta a esta questão e ainda quer mais respostas. O estoque / opção não importa. Então, este gráfico é desta manhã, veja os preços das opções, volume, preço das ações e volume.
Eu entendo a pergunta, eu acho. O difícil é que os negócios no próximo breve tempo são aleatórios, ou aparecem assim. Então, assim como quando uma ação é de US $ 10,00 / $ 10,05, pergunte se você fizer uma ordem abaixo do pedido, um preço no preço pode obter um preenchimento, ou se as próximas negociações forem planas para aumentar, você pode ver o fechamento em US $ 10,50, e não preencha, pois nunca foi ao seu limite.
Este processo não é diferente para as opções do que para os estoques.
Quando eu quero trocar opções, garanto que a greve tenha um volume decente e entre no pedido de mercado.
Editar - Reformulei um pouco para esclarecer. O Black-Scholes é um modelo, não uma equação rígida. Diga que eu descubro uma opção que é de baixo preço, mas negocia sob a direita até que expire. Não é como se houvesse uma reversão da média que ocorrerá. Existem alguns comerciantes muito sofisticados que usam essas ferramentas para negociar em volumes muito altos, para eles, podem produzir resultados. Para o pequeno comerciante, você precisa saber por que deseja comprar um estoque ou sua opção e não se preocupe com os últimos US $ 0,25 do preço.
Sim, quase sempre.
Eu troco algumas das opções de estoque simples mais ilíquidas, e eu seria absolutamente assassinado se eu não tentasse trabalhar ordens entre a oferta / peça. Quando digo ilíquido, quero dizer quase inexistente:
50 contratos mensais em TODOS os contratos para um determinado subjacente. Spreads de 30% ou mais.
A única vez que você não deve tentar fazer uma ordem, na minha opinião, é quando você acha que precisa negociar imediatamente (raro), se a volatilidade implícita (IV) se moveu a tal ponto que os fabricantes de mercado (MM) ganharam 't bateu em seu pedido enquanto eles estão oferecendo IV justo (eles às vezes descem para encontrá-lo em seu preço "real" para obter o desconto de liquidez da troca), ou se o lance / pedir espalhar é um centavo.
Para opções de estoque simples ilíquidas, você precisa estar extremamente atento à volatilidade implícita e estatística. Você não pode simplesmente tentar colocar seu pedido no meio. Os MMs vão jogar com o meio para fazer você comprar em maiores IVs e vender em menor.
A única maneira que você pode esperar que um pedido que funcione abaixo da oferta / acima da pergunta será preenchido se um grande jogador superar as ordens atuais do MMs (que estão alinhados na oferta e perguntar) e atinge o seu com uma grande ordem. Nunca vi isso acontecer.
A única outra maneira é como você disse: se o mercado se move contra você, as ordens na sua frente desaparecem, e alguém atinge seu pedido, mas acho que isso supera a intenção da sua pergunta.
As pessoas devem simplesmente estar dispostas a combinar suas ordens se elas souberem sobre isso. Você pode cheirar as ordens se você pode vê-las ou prever elas. Por exemplo, você pode olhar para um livro de pedidos e decidir quem você deseja preencher, especialmente se você estiver olhando diferentes cotações de trocas diferentes. Então, você pode obter um preenchimento "melhor" apenas observando o que alguém está disposto a pagar para entrar / sair do seu pedido, bem como sobre o intercâmbio em que eles fizeram o seu pedido e enviar uma ordem para essa troca específica para combiná-los. Você (ou um programa) pode apenas assistir o nível 2 e fazer um pedido logo que você veja um que você gosta. As ordens no nível 2 não revelam TODOS os participantes do mercado interessados.
Também muitos corretores têm dificuldade em atualizar citações de opções.
Finalmente, as opções & amp; A volatilidade do mercado pode inflar ou diminuir o preço das opções por grandes percentagens muito rapidamente.
Frequentemente faço isso no NADEX, vendendo chamadas binárias fora do dinheiro. NADEX é altamente ilíquido, e o lance / pedido é quase sempre do fabricante de mercado. As chamadas binárias fora do dinheiro perdem valor rapidamente (as opções diárias NADEX existem apenas.
21 horas). Se eu colocar um pedido acima pedido, ele é preenchido rapidamente (dentro de alguns minutos) devido a um pico no subjacente ou não. Eu compenso mudando meu preço por hora.
Como Joe observa, um dos insumos de Black-Scholes é volatilidade, mas o preço determina a volatilidade (implícita), então isso é circular. Em outras palavras, você pode tratar os preços de oferta / oferta como volatilidades de lance / pedido. Isso não é tão disparado quanto parece: cmegroup / trading / fx / volatility-quoting-fx-options. html.
Isso às vezes acontece comigo. Depende de quão líquido a opção é. Normalmente, o que vejo acontecer é que o livro de pedidos se altera em torno do meu pedido. Eu interpreto isso para significar que o livro de pedidos é principalmente fabricantes de mercado. Eles vêem um investidor de varejo (eu) entrar e, como eles não têm nenhum interesse nesta opção ilíquida, eles recuam. Alguns outros investidores de varejo (ou o que quer que seja) param com uma ordem de mercado, e nós concordamos. Recebo um preenchimento porque me tornei o criador de mercado por um breve período.
Em opções altamente líquidas, os limites de compra na oferta tendem a ser engolidos porque os fabricantes de mercado estão trabalhando na propagação.
Com ordens muito pequenas (um contrato ou dois) em opções muito líquidas, tive sorte recebendo preenchimentos rápidos no meio do spread, o que atribuo ao reequilíbrio de MMs suas participações no barato, embora às vezes eu goste de pensar que há alguns Outro anal-retentivo como eu lá fora que odeia ver um livro tão desigual. :)
Não percebi nenhuma tendência particular para que isso aconteça mais com colocações ou chamadas, ou com operações de compra vs venda. Por um tempo eu tinha uma suspeita de que isso estava acontecendo com greves onde IV não combinava IV de outras greves, mas eu nunca me importei com o objetivo de persegui-lo, pois era uma parte menor do meu P / L geral.

Yahoo Finance.
O spread bid-ask é a diferença entre o preço da oferta de uma garantia e o preço de pedir (ou oferta). Representa a diferença entre o preço mais alto que um comprador está disposto a pagar (lance) por uma garantia e o preço mais baixo que o vendedor está disposto a aceitar. Uma transação ocorre quando um comprador aceita o preço de venda ou um vendedor leva o preço da oferta. Em termos simples, uma segurança tende a subir de preço quando os compradores superarem em número os vendedores, uma vez que os compradores procuram o estoque mais alto. Por outro lado, uma segurança tende a diminuir o preço quando os vendedores superarem em número os compradores, já que o desequilíbrio entre oferta e demanda forçará os vendedores a baixarem o preço de oferta. O spread bid-ask é uma consideração importante para a maioria dos investidores ao negociar títulos, uma vez que é um custo oculto incorrido ao negociar qualquer instrumento financeiro - ações, títulos, commodities, futuros, opções ou moeda estrangeira.
Os seguintes pontos devem ser levados em consideração no que diz respeito aos spreads de oferta e solicitação:
Os spreads são determinados pela liquidez, bem como pela oferta e demanda de uma segurança específica. Os títulos mais liquidos ou amplamente negociados tendem a ter os spreads mais restritos, desde que não haja desequilíbrio importante entre a oferta e a demanda. Se houver um desequilíbrio significativo e menor liquidez, o spread bid-ask expandirá substancialmente.
As expansões dos estoques dos EUA se reduziram desde o advento da "decimalização" em 2001. Antes dessa data, a maioria dos estoques dos EUA foram cotados em frações de 1/16 de dólar, de 6,25 centavos. A maioria das ações agora comercializam no lance-pedido se espalha bem abaixo desse nível.
Os spreads Bid-ask representam um custo que nem sempre é evidente para investidores novatos. Embora os custos de spread possam ser relativamente insignificantes para os investidores que não comercializam com freqüência, eles podem representar um custo maior para os comerciantes ativos que fazem inúmeros negócios diariamente.
As amplitudes aumentam durante declives acentuados do mercado devido ao desequilíbrio oferta-demanda, já que os vendedores "atingem a oferta" e os compradores ficam longe em antecipação aos preços mais baixos. Como resultado, os criadores de mercado ampliam o spread por duas razões: (1) para mitigar o maior risco de perda durante os tempos voláteis, e (2) dissuadir os investidores de negociar durante esses períodos, uma vez que um número maior de negócios aumenta o risco de O criador do mercado de ser pego no lado errado do comércio.
Exemplos do spread Bid-Ask.
O spread bid-ask neste caso é de 2 pips. O spread em percentagem é de 0,015% (ou seja, 0,0002 / 1,3302) do valor negociado de 100 000 euros.
A maioria das operações de forex no nível de varejo é feita usando uma grande alavancagem, porque os custos de spread como porcentagem do patrimônio do comerciante podem ser bastante elevados. No exemplo acima, suponha que o comerciante tenha equidade de US $ 5.000 em sua conta (o que implica uma alavancagem de cerca de 26.6: 1 neste caso). O spread de US $ 20 equivale a 0,4% da margem do comerciante nesta instância.
Para um cálculo rápido do custo do spread como uma porcentagem da sua margem ou patrimônio, basta multiplicar a porcentagem de spread pelo grau de alavancagem. Por exemplo, se o spread no caso acima fosse de 5 pips (1.3300 / 1.3305) e o valor da alavancagem foi de 50: 1, o custo do spread como uma porcentagem do depósito de margem é de 1,879% (0,0376% x 50).
Os custos de propagação podem se somar rapidamente no mundo do comércio rápido, onde o período de investimento ou o horizonte de investimento dos comerciantes geralmente são muito menores do que os negócios de ações.
Exemplo 3: considere o exemplo de uma troca de opção de equidade. Digamos que você compre uma opção de compra de curto prazo no estoque XYZ, pois você é otimista nisso. O estoque é negociado em US $ 31,39 / US $ 31,40 e as chamadas de US $ 32 em um mês estão sendo negociadas em US $ 0,72 / US $ 0,73. O spread bid-ask neste caso é apenas um centavo, mas em termos percentuais, é um valor considerável de 1,37%.
Use ordens de limite: um investidor ou comerciante geralmente é melhor usando pedidos de limite, que permitem que um limite de preço para a compra ou venda de um título, em vez de ordens de mercado, que são preenchidos com o preço de mercado prevalecente. Nos mercados em movimento rápido, o uso de ordens de mercado pode resultar em um preço maior do que o desejado para compras e um preço mais baixo para as vendas. Por exemplo, se o preço vigente de uma garantia que você deseja comprar é de US $ 9,95 / US $ 10, em vez de comprar o estoque em US $ 10, você poderia considerar licitar US $ 9,97 por isso. Embora a possibilidade de obter o estoque 3 centavos mais barato é compensada pelo risco de que o estoque possa subir de preço, você sempre pode alterar o preço da oferta, se necessário. Pelo menos você não estará comprando o estoque em US $ 10,05 porque você entrou em um pedido de mercado e o estoque subiu no ínterim.
Evite cobranças de liquidez: o uso de ordens de limite também aumenta a liquidez no mercado. Isso permite que você evite as taxas de liquidez impostas pela maioria das redes de comunicação eletrônica (ECNs) para usar a liquidez do mercado, que ocorre quando você usa ordens de mercado executadas na oferta atual e solicita preços.
Avalie porcentagens de spread: conforme demonstrado anteriormente, os spreads de oferta e solicitação podem ser bastante significativos se você estiver usando margem ou alavancagem. Avalie a porcentagem de spread, uma vez que um spread de 5 centavos em um estoque de US $ 10 é muito maior em termos percentuais do que um spread de 5 centavos em um estoque de US $ 40.
Procure os spreads mais restritos: Isto é especialmente aplicável aos comerciantes de forex de varejo, que talvez não tenham o luxo dos spreads de 1 centavo disponíveis para comerciantes de forex interbancários e institucionais. Procure os spreads mais estreitos entre os muitos corretores forex que se especializam na clientela varejista para melhorar suas chances de sucesso comercial.
Preste atenção ao spread bid-ask, uma vez que é um custo oculto incorrido na negociação de qualquer instrumento financeiro. Os amplos spreads de oferta e solicitação também podem prejudicar os lucros comerciais e agravar as perdas. O impacto dos spreads de oferta e solicitação pode ser mitigado usando ordens de limite, avaliando as porcentagens de spread e comprando os spreads mais estreitos.

Como calcular o lance - Pergunte propagação.
O spread bid-ask é a diferença entre o preço da oferta de uma garantia e o preço de pedir (ou oferta). Representa a diferença entre o preço mais alto que um comprador está disposto a pagar (lance) por uma garantia e o preço mais baixo que o vendedor está disposto a aceitar. Uma transação ocorre quando um comprador aceita o preço de venda ou um vendedor leva o preço da oferta. Em termos simples, uma segurança tende a subir de preço quando os compradores superarem em número os vendedores, uma vez que os compradores procuram o estoque mais alto. Por outro lado, uma segurança tende a diminuir o preço quando os vendedores superarem em número os compradores, já que o desequilíbrio entre oferta e demanda forçará os vendedores a baixarem o preço de oferta. O spread bid-ask é uma consideração importante para a maioria dos investidores ao negociar títulos, uma vez que é um custo oculto incorrido ao negociar qualquer instrumento financeiro - ações, títulos, commodities, futuros, opções ou moeda estrangeira.
Os seguintes pontos devem ser levados em consideração no que diz respeito aos spreads de oferta e solicitação:
Os spreads são determinados pela liquidez, bem como pela oferta e demanda de uma segurança específica. Os títulos mais liquidos ou amplamente negociados tendem a ter os spreads mais restritos, desde que não haja desequilíbrio importante entre a oferta e a demanda. Se houver um desequilíbrio significativo e menor liquidez, o spread bid-ask expandirá substancialmente. As expansões dos estoques dos EUA se reduziram desde o advento da "decimalização" em 2001. Antes dessa data, a maioria dos estoques dos EUA foram cotados em frações de 1/16 de dólar, de 6,25 centavos. A maioria das ações agora comercializam no lance-pedido se espalha bem abaixo desse nível. Os spreads Bid-ask representam um custo que nem sempre é evidente para investidores novatos. Embora os custos de spread possam ser relativamente insignificantes para os investidores que não comercializam com freqüência, eles podem representar um custo maior para os comerciantes ativos que fazem inúmeros negócios diariamente. As amplitudes aumentam durante declives acentuados do mercado devido ao desequilíbrio oferta-demanda, já que os vendedores "atingem a oferta" e os compradores ficam longe em antecipação aos preços mais baixos. Como resultado, os criadores de mercado ampliam o spread por duas razões: (1) para mitigar o maior risco de perda durante os tempos voláteis, e (2) dissuadir os investidores de negociar durante esses períodos, uma vez que um número maior de negócios aumenta o risco de O criador do mercado de ser pego no lado errado do comércio.
Exemplos do spread Bid-Ask.
Exemplo 1: considere um estoque que está negociando em US $ 9,95 / $ 10. O preço da oferta é de US $ 9,95 e o preço da oferta é de US $ 10. O spread bid-ask neste caso é de 5 centavos. O spread como percentual é de US $ 0,05 / US $ 10 ou 0,50%.
O spread bid-ask neste caso é de 2 pips. O spread em percentagem é de 0,015% (ou seja, 0,0002 / 1,3302) do valor negociado de 100 000 euros.
A maioria das operações de forex no nível de varejo é feita usando uma grande alavancagem, porque os custos de spread como porcentagem do patrimônio do comerciante podem ser bastante elevados. No exemplo acima, suponha que o comerciante tenha equidade de US $ 5.000 em sua conta (o que implica uma alavancagem de cerca de 26.6: 1 neste caso). O spread de US $ 20 equivale a 0,4% da margem do comerciante nesta instância. Para um cálculo rápido do custo do spread como uma porcentagem da sua margem ou patrimônio, basta multiplicar a porcentagem de spread pelo grau de alavancagem. Por exemplo, se o spread no caso acima fosse de 5 pips (1.3300 / 1.3305) e o valor da alavancagem foi de 50: 1, o custo do spread como uma porcentagem do depósito de margem é de 1,879% (0,0376% x 50). Os custos de propagação podem se somar rapidamente no mundo do comércio rápido, onde o período de investimento ou o horizonte de investimento dos comerciantes geralmente são muito menores do que os negócios de ações.
Exemplo 3: considere o exemplo de uma troca de opção de equidade. Digamos que você compre uma opção de compra de curto prazo no estoque XYZ, pois você é otimista nisso. O estoque é negociado em US $ 31,39 / US $ 31,40 e as chamadas de US $ 32 em um mês estão sendo negociadas em US $ 0,72 / US $ 0,73. O spread bid-ask neste caso é apenas um centavo, mas em termos percentuais, é um valor considerável de 1,37%.
Use ordens de limite: um investidor ou comerciante geralmente é melhor usando pedidos de limite, que permitem que um limite de preço para a compra ou venda de um título, em vez de ordens de mercado, que são preenchidos com o preço de mercado prevalecente. Nos mercados em movimento rápido, o uso de ordens de mercado pode resultar em um preço maior do que o desejado para compras e um preço mais baixo para as vendas. Por exemplo, se o preço vigente de uma garantia que você deseja comprar é de US $ 9,95 / US $ 10, em vez de comprar o estoque em US $ 10, você poderia considerar licitar US $ 9,97 por isso. Embora a possibilidade de obter o estoque 3 centavos mais barato é compensada pelo risco de que o estoque possa subir de preço, você sempre pode alterar o preço da oferta, se necessário. Pelo menos você não estará comprando o estoque em US $ 10,05 porque você entrou em um pedido de mercado e o estoque subiu no ínterim. Evite cobranças de liquidez: o uso de ordens de limite também aumenta a liquidez no mercado. Isso permite que você evite as taxas de liquidez impostas pela maioria das redes de comunicação eletrônica (ECNs) para usar a liquidez do mercado, que ocorre quando você usa ordens de mercado executadas na oferta atual e solicita preços. Avalie porcentagens de spread: conforme demonstrado anteriormente, os spreads de oferta e solicitação podem ser bastante significativos se você estiver usando margem ou alavancagem. Avalie a porcentagem de spread, uma vez que um spread de 5 centavos em um estoque de US $ 10 é muito maior em termos percentuais do que um spread de 5 centavos em um estoque de US $ 40. Procure os spreads mais restritos: Isto é especialmente aplicável aos comerciantes de forex de varejo, que talvez não tenham o luxo dos spreads de 1 centavo disponíveis para comerciantes de forex interbancários e institucionais. Procure os spreads mais estreitos entre os muitos corretores forex que se especializam na clientela varejista para melhorar suas chances de sucesso comercial.
Preste atenção ao spread bid-ask, uma vez que é um custo oculto incorrido na negociação de qualquer instrumento financeiro. Os amplos spreads de oferta e solicitação também podem prejudicar os lucros comerciais e agravar as perdas. O impacto dos spreads de oferta e solicitação pode ser mitigado usando ordens de limite, avaliando as porcentagens de spread e comprando os spreads mais estreitos.

Cadeia de opções Sotheby's (BID).
Exibições da Lista de Símbolos.
Detalhes da ação.
NOTÍCIAS DA COMPANHIA.
ANÁLISE DE ACÇÃO.
FUNDAMENTOS.
Editar lista de símbolos.
Insira até 25 símbolos separados por vírgulas ou espaços na caixa de texto abaixo. Estes símbolos estarão disponíveis durante a sessão para uso nas páginas aplicáveis.
Não conhece o símbolo do estoque? Use a ferramenta de Pesquisa de Símbolos.
Alfabetizar a ordem de classificação dos meus símbolos.
Pesquisa de Símbolos.
Investir ficou mais fácil e # 8230;
Inscreva-se agora para se tornar um membro NASDAQ e começar a receber notificações instantâneas quando ocorrem eventos-chave que afetam os estoques que você segue.
As opções de chamada e colocação são citadas em uma tabela chamada de folha de corrente. A folha de corrente mostra o preço, o volume e o interesse aberto para cada preço de exercício da opção e mês de vencimento.
Editar favoritos.
Insira até 25 símbolos separados por vírgulas ou espaços na caixa de texto abaixo. Estes símbolos estarão disponíveis durante a sessão para uso nas páginas aplicáveis.
Personalize sua experiência NASDAQ.
Selecione a cor de fundo da sua escolha:
Selecione uma página de destino padrão para sua pesquisa de cotação:
Confirme a sua seleção:
Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão; a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações?
Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as novidades do mercado de primeira linha e os dados que você esperou de nós.